‘파라볼릭 SAR’이 가리키는 비트코인 가격 전망은? [2024년]

파라볼릭 SAR(Parabolic SAR)은 기술분석가 제이 웰스 와일더 주니어가 개발한 추세 추종 지표입니다. 암호화폐 거래에서 가격 반전 신호를 찾아내는 데 사용합니다. 이 지표는 주식은 물론 외환 거래에서도 사용됩니다.

이번 글에서는 암호화폐 거래에서 파라볼릭 SAR을 어떻게 활용할 수 있는지 살펴보겠습니다.

파라볼릭 SAR로 분석한 비트코인 가격 전망

2024년 6월 20일 기준 파라볼릭 SAR 지표를 보겠습니다. 19일부터 일련의 점들이 현재 가격대 위에 형성해 있습니다. 이는 현재 추세가 하락세라는 것을 의미합니다. 이는 시장에서 매도 신호를 의미합니다. 점선의 간격이 오래 유지될 수록 하락 추세가 강하고 지속적이라는 것을 의미하는데요. 짧게 봐서는 6월 8일쯤부터 이어진 하락세이기 때문에 추가 하락도 우려됩니다. 또 같은 기간, 상대강도지수(RSI)는 43을 나타냈습니다. 이는 중립적 상태에서 약간 약세를 의미합니다.

결론적으로, 비트코인은 당분간 하락 추세를 이어갈 가능성이 높습니다. 추가 하락을 경계하고, 중요한 지지선을 확인하는 것이 중요합니다. 만약 RSI가 30 이하로 내려가면 과매도 상태로 진입하여 반등 가능성이 높아질 수 있습니다.

다만, 투자 시 다양한 기술 분석 지표와 뉴스를 확인하는 것이 좋습니다. 최근 비트코인 하락장 속에 비트코인 1000개 이상 보유하고 평균 보유기간이 6개월 미만인 신규 고래의 공급량이 157만 7544개에서 178만 4327개로 크게 늘었습니다. 같은 기간 새로운 고래의 시가총액도 약 984억 4000만 달러에서 1312억 달러로 증가했습니다. 이는 신규 고래들이 비트코인 가격 상승에 대한 낙관하고 있다는 것을 의미합니다.

파라볼릭 SAR 이해하기

파라볼릭 SAR에서 SAR은 ‘정지 후 반전(Stop And Reverse)’을 의미합니다. 즉, 자산 가격이 하락하거나, 상승을 멈추고 추세 반전이 되는 지점을 식별하는 데 사용됩니다. 트레이더에게는 새로운 매수 시점 및 청산 시점을 제공하죠.

#TechnicalIndicatorOfTheDay, the Parabolic SAR! 📈

This tool helps identify potential reversals in the market trend, keeping you a step ahead. Just remember: in the world of trading, dots above the price signal bearish momentum, dots below bullish! #ParabolicSAR #TradingTips pic.twitter.com/RTGqLtvTQE

— RoboFi_VICS : DAO Crypto Trading Bots for Everyone (@RobofiV) July 26, 2023

파라볼릭(Parabolic)은 ‘포물선’을 뜻합니다. 이 지표가 차트에 그려질 때 포물선처럼 보인다는 뜻입니다.

파라볼릭 SAR 지표가 차트 상 가격 아래에 형성돼 있으며 주가가 상승하고, 지표가 주가 위에 있을 경우, 주가가 하락하는 것을 의미합니다. 이처럼 투자자들은 이 도구를 통해 가격의 향방을 예측할 수 있습니다.

기술적 트레이딩에서 파라볼릭 SAR의 관련성

파라볼릭 SAR는 자산 가격의 움직임의 속도와 강도에 초점을 맞춥니다. 이 지표는 해당 코인의 가격이 얼마나 빠르게 변하는지를 측정하는 가속도 계수(acceleration factor)와 코인이 도달할 수 있는 극한점(extreme point)이라는 요소로 구성됩니다.

• 가속도 계수: 코인의 가격의 변화 속도를 결정하는 요소입니다. 코인 가격이 빠르게 오르거나 내릴 때, 이 계수는 더 큰 변화를 반영합니다.
• 극한점: 코인 가격이 도달할 수 있는 최고 또는 최저 수준을 나타내며, 가격의 강도를 결정합니다.

이 두 요소를 통해 파라볼릭 SAR는 코인의 가격 상승 및 하락 추세를 더 명확하게 파악하고 예측할 수 있습니다. 간단히 말해, 파라볼릭 SAR는 주가의 변화를 추적하면서, 그 속도와 강도를 고려해 투자자들이 더 나은 매수 및 매도 결정을 내릴 수 있도록 도와주는 도구입니다.

파라볼릭 SAR은 어떻게 작동하나요?

파라볼릭 SAR은 일련의 점으로 이어진 포물선 형태를 이루고 있습니다. 이러한 점들은 가격 추세에 따라 점진적으로 배치됩니다. 가격이 상승 중이거나 상승 추세의 일부일 때는 가격 캔들 아래에 점이 배치됩니다. 그러나 약세 추세 또는 가격이 하락 중일 때는 일련의 점이 가격 캔들 위에 배치됩니다.

시각적으로 보면 상승 추세의 일련의 점은 상승하는 에스컬레이터 계단과 매우 유사하게 보입니다. 가격 캔들 위에 위치한 하락 추세와 관련된 점은 내려가는 계단과 유사해 보입니다.

하락 추세에서는 가격 움직임이 반대로 나타나는데, 이를 ‘약세 포물선’이라고 합니다. 상승 포물선(포물선형 상승 추세)은 문자 ‘U’ 모양을 나타냅니다.

포물선 중 하나라도 가격에 닿거나 포물선을 돌파하면, SAR 지표는 가격 추세 반전을 의미합니다. 쉽게 말해, 가격이 특정한 포물선에 도달하면 그 포물선을 기준으로 가격 상승 또는 하락으로 바뀔 수 있다는 것을 시사합니다.

파라볼릭 SAR의 기술적 요소

파라볼릭 SAR은 가속도 계수(AF)와 극한점(EP)이라는 두 가지 요소로 구성해 있습니다. 가속도 계수는 새로운 포물선 점이 어디에 형성될지 결정합니다. 기본값은 0.02이지만, 주가가 새로운 고점이나 저점을 만들 때마다 최대 0.20까지 올라갈 수 있습니다.
코인 가격이 새로운 고점이나 저점을 만들면, 포화 상태(추세의 끝)에 한 걸음 더 가까워진다고 볼 수 있습니다. 가속도 계수가 상승하면 포물선이 더 가파르게 되고, 가격에 더 가까워집니다. 이것이 추세의 전환을 암시합니다.

극한점은 마지막 SAR 전환 후 자산이 도달한 최대 가격 수준입니다. SAR 지표가 전환될 때, 마지막 극한점을 고려하여 새로운 SAR 포인트를 형성합니다. 극한점은 주어진 추세에서 가장 먼 점을 의미합니다. 새로운 극한점이 형성되면 가속도 계수가 증가할 가능성이 높아집니다. 이는 특히 가격 변동이 큰 암호화폐 거래에서 의미가 큽니다.

암호화폐 시장은 가격 변동이 크기 때문에 가속도 계수가 빠르게 상승할 수 있습니다. 즉, 최대 가속도에 더 빨리 도달할 수 있습니다. 하지만 가격이 급격히 움직일 때 발생할 수 있는 잘못된 신호에 주의해야 합니다.

계산법

다음은 파라볼릭 SAR에서의 가속도 계수와 극한점의 계산법입니다.

상승 추세: SARn+1 = SARn + AF * (EP – SARn)
하락 추세: SARn+1 = SARn – AF * (SARn – EP)

• SARn+1은 다음 기간의 SAR 값
• SARn은 현재 기간의 SAR 값

일반 트레이더는 점과 그 위치만 해석하면 됩니다. 공식과 기술적인 요소들은 주로 파라볼릭 SAR의 세부적인 작동 원리를 이해할 때만 필요합니다. 즉, 일반 투자자는 차트에 표시된 점과 그 위치를 해석하는 것만으로 충분합니다.

코인 거래를 위한 파라볼릭 SAR의 다양한 전략

이제 기술적 트레이딩의 개념을 이해했으니 이를 바탕으로 파라볼릭 SAR을 사용해 코인 거래를 해봅시다.

아래는 파라볼릭 SAR을 비트코인 거래에 사용한 예입니다.

$BTC 1-Week

Parabolic SAR – Turned bullish ✅ #Bitcoin #BTC #Crypto #Web3 #NFT pic.twitter.com/KPaZiH0r0D

— Alien Crypto Capital👽💎 (@AlienCryptoCap) June 26, 2023

매수 및 매도 신호

파라볼릭 SAR을 사용해 매수 및 매도 신호를 찾을 수 있습니다. SAR의 점들이 약세 포물선(가격 위)에서 강세 포물선(가격 아래)으로 바뀌면 매수 신호가 비교적 명확하다는 것을 의미합니다.

The Library includes tens of technical computations as well as live streaming capabilities for real-time data analysis. It works perfectly with OpenBB

Here's the result of Parabolic SAR calculations, useful for detecting entry and exit points pic.twitter.com/R4OhOU9Sjx

— OpenBB 🦋 (@openbb_finance) August 1, 2023

이 개념의 반대가 매도 신호입니다. ‘떨어지는 칼날(falling knife)‘ 개념처럼 주가가 급격히 하락하고 지속적인 하락이 올 수도 있습니다.

2 파라볼릭 SAR 전략

2 파라볼릭 SAR 전략은 표준 전략의 고급 변형으로, 가속 계수가 다른 두 개의 SAR 지표를 사용합니다. 2 포물선형 SAR 전략의 기본 개념은 잦은 단기 트레이딩에 최적화된 지표와 보수적인 장기 트레이딩에 적합한 지표를 서로 다른 설정으로 사용하는 것입니다.

이 방법은 잘못된 신호를 포착하는 데 도움을 줍니다.

코인 거래에서 파라볼릭 SAR 사용: 고급 전략

비트코인 거래에서 파라볼릭 SAR을 사용할 때는 변동성과 24시간 거래 상황 등 여러 측면을 고려하는 것이 좋습니다.

코인 거래에서 파라볼릭 SAR을 사용할 수 있는 방법은 다음과 같습니다.

전략 1: 후행 손절 접근법

하락 추세와 상승 추세를 타기 위해 하락 포물선과 상승 포물선을 추적 손절매로 사용합니다. 작동 원리는 다음과 같습니다.

가격이 상승 추세에 있고 파라볼릭 SAR이 가격 아래에 차트에 표시되는 경우 SAR 계열의 점 위에 지지선을 그려, 가격 이탈 또는 손절매를 설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 수익을 극대화하고 손실을 최소화할 수 있습니다. 비트코인을 공매도할 계획이라면 가격 하락 추세와 가격 위에 표시된 SAR 차트를 고려할 수 있습니다. SAR에 그려진 저항선은 숏 주문에서 손절 시점을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.

가격 움직임에 따라, SAR이 어떻게 움직이는지에 따라 손절 시점을 조정할 수 있습니다.

전략 2: 크로스오버 접근법

이는 추세장에서 비트코인을 거래할 때 쓸 수 있는 간단한 접근 방식입니다. 가격이 상승 또는 하락하며 SAR 지표 아래에 닿거나 교차하는 순간 파라볼릭 SAR 지표가 반대편으로 뒤집힐 수 있으므로, 매도 주문을 내거나 거래를 종료할 수 있습니다. 상승 추세로 이어지는 약세 포물선이 교차하는 경우에도 똑같이 적용됩니다.

전략 3: SAR-VWAP 콤보 전략

거래량 가중 평균 가격선(The volume-weighted average price line, VWAP)은 단기 가격 급등과 급락을 포착하는 데 매우 신뢰할 수 있는 지표입니다. 1분 또는 5분 차트주기와 같이 시간 간격이 짧은 차트주기에 파라볼릭 SAR을 사용할 경우, 더 신뢰할 수 있는 신호를 얻을 수 있습니다.

파라볼릭 SAR이 가격 아래로 전환되고, 가격이 VWAP 라인 위로 움직일 때는 매수 신호로 해석됩니다. 또, 가격이 VWAP 라인에서 되돌아올 때도 매수 신호로 받아들이면 됩니다. 반대로, SAR 지표가 가격 위에 위치하고, 가격이 VWAP 아래로 떨어질 때는 매수 신호를 의미합니다.

전략 4: 이동평균과 SAR 사용

이동평균과 함께 파라볼릭 SAR 지표를 사용할 수 있습니다. 이 때는 200일 이동평균선 등 긴 기간의 이평선을 사용하는 것이 좋습니다. 그러나 트레이딩 목표와 기간에 따라 이동평균선을 다양하게 선택할 수 있습니다.

전략 5: 상대강도지수(RSI)와 SAR 사용

상대강도지수(RSI)를 사용해 SAR이 전환되는 시점이나 코인 거래 신호를 확인할 수 있습니다. 이를 위해서는 RSI 값이 강세 전환을 보완하고 있는지 확인해야 합니다. 매도 신호의 경우, 약세 전환을 보완하기 위해 70에서 80 사이의 과매수 RSI 값을 찾아야 합니다.

가격 분석에 능숙하다면 가격 움직임으로 강세 및 약세 RSI 다이버전스를 찾아 거래 신호를 확인할 수도 있습니다.

#bitcoin uptrend being tested on both the RSI and parabolic curve…

HOLD THE DOOR! pic.twitter.com/GDIHNcnaIk

— Lark Davis (@TheCryptoLark) August 15, 2022

전략 6: 파라볼릭 SAR과 ADX 사용

평균 방향성 지수(ADX) 지표도 SAR을 보완할 수 있습니다. 매수 신호의 경우, 특정 지점의 ADX가 25를 초과하여 강한 추세를 나타내는지 여부를 확인해야 합니다. 그 외에도 가격 아래에서 강세 포물선이 지속되는지 또는 최근 파라볼릭 SAR 값이 가격 위에서 아래로 뒤집힌 적이 있는지 확인할 수 있습니다.

전략 7: 이중 시간대 SAR 전략

이 전략은 두 개의 다른 주기를 사용하여 거래의 강세 또는 약세를 확인하는 것입니다. 예를 들어 빠른 거래를 위해 15분 주기의 SAR 지표를 사용하되, SAR 또는 일일 주기와 관련된 일련의 점들이 강세를 나타내는 경우에 거래를 진행합니다.

아래는 다양하게 사용할 수 있는 예입니다.

How about EOD 10x Trade on another obvious change in SPX momentum/direction on 1m Chart:
3:50 – MACD Crossover
3:51 – Parabolic SAR Crossover
3:53 – MACD Vol Confirmation (enter CALLS)
3:56 – SMA/VMA Crossover (bullish signal)

These entries are reliable & consistent over&over pic.twitter.com/Sn56focc4r

— SWANy Aligned Crossovers (@SWANyGroup) July 31, 2023

파라볼릭 SAR과 슈퍼트렌드:

파라볼릭 SAR과 슈퍼트렌드 지표(supertrend indicator)를 함께 사용하는 것도 좋습니다. 슈퍼트렌드는 시장 추세를 인식하는 데 유용합니다. 또, 차트에 직접 표시된다는 점에서 SAR과 비슷합니다. 기술적 측면에서 슈퍼트렌드 지표는 ATR 또는 평균 실제 범위 지표를 활용하여 시장 변동성과 그에 따른 가치를 추적합니다.

SAR 지표가 가격 아래에 위치하여 상승형 포물선을 형성하면, 이는 상승 추세를 의미합니다. 이때 슈퍼트렌드선도 가격 아래에서 상승 추세를 나타내면, 가격 상승 추세에 대한 더 확실한 전망을 할 수 있습니다. 반대로, 슈퍼트렌드와 SAR 지표가 반대로 위치해 있다면, 추세가 강하지 않을 수 있습니다.

주식과 코인 거래에서의 파라볼릭 SAR

파라볼릭 SAR을 사용해 주식과 코인을 거래할 수 있습니다. 하지만 두 자산 클래스에는 몇 가지 본질적인 차이가 있습니다.

주식 시장은 전통적인 시간, 주말 셧다운, 심지어 야간 갭까지 준수합니다. 시장 분석은 코인처럼 연속적이지 않습니다. 이로 인해 가끔 갭업(gap-up)과 갭다운(gap-down) 시나리오가 발생하며, 이는 잠재적으로 SAR 지표의 효과를 떨어뜨릴 수 있습니다.

다음은 주식 거래에서 SAR을 구현한 예시입니다.

1. NVIDIA Stock Price Soars 42% in 3 Months, But Our Trading Wizard Algorithm Flashes Sell Signal
2. Sell NVIDIA: Parabolic SAR, ADX and On Balance Volume Indicate Downward Trend
3. 5% Profit in 5 Days: Our Wizard Generates Sell-Recommendation for NVIDIA Stock $NVDA pic.twitter.com/kLC1ZxoYZE

— justAdemo (@justAdemo123) July 24, 2023

코인 거래에서는 더 공격적인 거래 패턴을 볼 수 있으며, 이로 인해 상승 추세와 하락 추세의 개념이 더 중요합니다. 쉽게 말해, 코인 시장은 가격 변동이 크고 거래가 활발하기 때문에 상승 추세와 하락 추세를 파악하는 것이 매우 중요하다는 뜻입니다. 파라볼릭 SAR 지표는 이러한 추세를 잘 포착할 수 있는 지표로, 코인 거래에 유용하게 사용될 수 있습니다.

옵션 거래에서의 파라볼릭 SAR

파라볼릭 SAR 지표 사용의 가장 좋은 점은 옵션 거래에 사용할 수 있다는 것입니다. SAR을 사용하는 방법은 다음과 같습니다.

• 옵션 트레이더는 각각 가격 상승과 가격 하락에 베팅할 수 있습니다. SAR 지표를 사용하면 더 넓은 추세를 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이를 통해 시간에 따른 파생상품 거래 시나리오에 대비할 수 있습니다.
• 트레이더는 SAR을 사용해 커버드콜(covered calls)을 이용해 볼 수도 있습니다. 커버드 콜은 자산을 소유하고 보유한 다음 해당 자산과 관련된 콜 옵션을 매도하는 것입니다. 하지만, 파라볼릭 SAR은 주로 작은 추세 변화를 포착하는 데 능합니다. 큰 이익을 주는 강한 상승 추세를 놓칠 수도 있습니다.
• 옵션 거래에서는 스트래들 전략(Straddle Strategy)이라는 것을 사용하여 손실을 헤지할 수 있습니다. 여기에는 같은 행사가에 콜 옵션과 풋 옵션을 매수하는 것이 포함됩니다. 이때 SAR 지표가 도움이 될 수도 있습니다.

코인 거래에서 잘못된 신호 대처하기

파라볼릭 SAR이 신뢰할 수 있는 지표이긴 하지만 다음과 같은 상황에서는 잘못된 신호를 줄 수 있습니다.

1. 추세가 없고 횡보하는 시장
2. 자산이 특정 추세를 타지 않고 다른 방향으로 급격하게 움직일 때
3. 낮은 변동성과 압도적인 거래량으로 인해 횡보장이 자주 발생하는 시장

이러한 잘못된 신호에 지쳤다면 다음과 같이 대응하세요.

• 보조지표 추가 설정
• 명확한 손절매 구간 설정
• 상황과 더 넓은 시장 폭 파악
• 지지선과 저항선을 이용해 더 명확한 타이밍 포착

파라볼릭 SAR은 좋은 지표인가요?

파라볼릭 SAR 지표는 강력한 트레이딩 도구입니다. 하지만 좋은 지표인지 아닌지는 사용 방법에 따라 다릅니다. 사용 전에 알아두어야 할 장점과 단점은 다음과 같습니다.

강점

• 중지 및 반전 추세 발견에 도움
• 사용자 친화적
• 추가 보조지표와 잘 어울림
• 단기 프레임 SAR은 급등락을 빠르게 파악하여 차익거래 기회를 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 추세 강도에 따라 방향과 포지션 크기를 결정할 수 있어 그리드 트레이딩에 도움이 될 수 있습니다.

약점

• 잘못된 신호를 줄 수 있습니다.
• 후행 지표이므로 장기 가격 예측에는 적합하지 않을 수 있습니다.
• 제한된 기능

가장 좋은 SAR 전략은 무엇인가요?

가장 좋은 SAR 전략은 트레이딩에서 원하는 바에 따라 다릅니다. 하지만 일반적인 전략은 다음과 같습니다.

• SAR이 뒤집히는 것을 포착하며 표준 추세 추종 지표로 사용.
• SAR을 이동평균과 함께 사용하고, 데스 및 골든 크로스오버를 포착
• SAR을 매수 및 매도 포지션의 추적 손절매로 사용

파라볼릭 SAR은 원스톱 솔루션인가요?

파라볼릭 SAR은 기술 분석에 있어 강력한 추세 추종 도구인 것은 분명합니다. 그러나 상대 강도 지수(RSI)와 평균 방향성 지수(ADX) 및 추세의 속도와 강도를 측정하는 다른 지표와 달리 파라볼릭 SAR은 단순히 방향성만 파악하여 최소한의 정보를 제공합니다.

SAR은 추세장에서 가장 잘 사용된다는 점은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 암호화폐가 횡보할 때는 그다지 효과적이지 않을 수 있습니다. 파라볼릭 SAR의 신뢰성은 시장 상황과 트레이딩 선호도, 트레이더의 실력에 따라 달라집니다.