상품선물거래위원회(CFTC)는 뉴욕 트레이더 시드니 르벤트럴에게 미국 국채 선물 스푸핑 혐의로 20만 달러의 벌금 부과를 명령했습니다. 이는 2019년 시카고상품거래소에 약 50건의 기만적인 거래를 한 사건을 종결 짓는 조치입니다.
르벤트럴은 합의 명령에 따라 위반 사실을 인정하지도 부인하지도 않았습니다. 또한 향후 한 달간 상품 거래 이익 거래를 금지하며, 상품거래법상의 스푸핑 금지 조항 위반을 추가로 하지 못하도록 명령받았습니다.
국채 선물 스푸핑 사건의 내막
CFTC는 발표를 통해 르벤트럴이 2019년 1월부터 9월 사이 약 50회에 걸쳐 스푸핑을 한 것으로 확인했습니다. 그는 주로 우ltra 미국 국채 선물 상품을 겨냥했습니다. 해당 계약은 25년에서 30년 장기 정부 부채에 기반한 상품입니다.
그는 한쪽에서는 현금 국채나 선물 계약의 실제 주문을 넣었습니다. 동시에 반대편에서는 더 규모가 큰 스푸핑 주문을 상관관계가 있는 선물 계약에 입력했습니다.
자신의 진짜 주문이 체결되자, 르벤트럴은 스푸핑 주문을 취소했습니다. 당국은 그가 해당 상품들이 충분히 상관관계가 있다는 사실을 알고 있어, 이를 이용해 가격을 유리하게 움직였다고 밝혔습니다.
제재 및 전반적 이력
20만 달러의 민사벌금 외에도, 해당 명령에는 30일간 상품 거래 이익 거래 금지와 표준 대외발언 제한이 포함됩니다. 등록된 기관들은 이 기간 르벤트럴의 거래 권한을 제한해야 합니다.
르벤트럴은 해당 기간에 글로벌 은행의 선형 금리 데스크 책임자로 근무했습니다. 이전에는 뱅크오브아메리카 시큐리티즈 등에서 재직했습니다.
그는 금융산업규제청(FINRA)의 병행 조사를 받았습니다. 이 기관은 르벤트럴이 2024년 합의 이전에 수백 건의 의심스러운 국채 주문을 낸 사례로 지적한 바 있습니다.
뱅크오브아메리카는 2023년 말, 자사 데스크에서 국채 스푸핑을 한 혐의로 2천4백만 달러의 FINRA 벌금을 납부했습니다.
CFTC가 이번에 취한 조치는 이미 규제 당국의 주목을 받은 행위입니다. 국채 시장 참여자들은 해당 데스크와 유사한 상관 상품을 활용한 기법에 대한 추가 규제 조치가 나올지 주시하고 있습니다.
