볼린저 밴드가 알려주는 비트코인 가격 전망 [2024년]

볼린저 밴드(Bollinger Bands)는 변동성을 기반으로 가격 움직임을 추적합니다. 횡보에 따른 추세를 측정하거나 급격한 가격 변동을 노리는 투자자에게 유용한 도구입니다.

이번 글에서는 볼린저 밴드의 구성 요소와 작동 방식, 트레이딩 전략과 함께 다른 지표와 어떻게 조합해 사용할 수 있는지 살펴보겠습니다.

볼린저 밴드로 본 비트코인 가격 전망

2024년 6월 22일 비트코인 가격은 전날 대비 1.6% 하락한 6만 3610달러를 기록하고 있습니다. 일주일 전 대비 4.1% 하락했습니다.

현재 비트코인 가격은 볼린저 밴드 하한선을 뚫었거나 거의 근접했습니다. 이는 비트코인이 과매도 상태라는 것을 의미합니다. 또, 밴드폭도 좁아지다 다시 넓어지고 있습니다. 이는 변동성이 커질 가능성이 있다는 것을 시사합니다.

상대강도지수(RSI)도 32.8로 과매도 되고 있음을 말합니다. 비트코인이 반등할 가능성이 있다는 것을 의미합니다.

하지만, 파라볼릭 SAR의 점들은 가격 위에 위치해 있습니다. 이는 추가적인 가격 하락을 말합니다.

종합적으로 분석해 볼 때, 비트코인 가격이 단기 반등할 가능성이 있지만 더 긴 시점에서는 하락세를 이어갈 가능성이 더 큽니다. 투자에 주의하시기 바랍니다.

볼린저 밴드 알아보기

볼린저 밴드를 이용한 트레이딩 전략에 대해 알아보기 전, 볼린저 밴드의 의미와 작동 원리를 알아보겠습니다.

볼린저 밴드란

볼린저 밴드(Bollinger Bands)는 기술 분석 도구입니다. 이름에는 복수형인 ‘밴드(Bands)’가 언급되어 있지만, 여러 밴드가 함께 작동하여 포괄적인 단일 지표가 됩니다. 이 지표를 사용하여 시장 변동성에 따라 예상되는 가격 변동을 추적할 수 있습니다.

볼린저 밴드는 상단과 중간, 하단으로 구성된 밴드입니다. 1980년대 존 볼린저가 개발했으며, 코인을 포함한 다양한 자산을 거래하는 데 사용할 수 있습니다. 상단 밴드는 지붕, 하단 밴드는 바닥이라고 생각하면 됩니다.

트리 밴드(Three band)에 대한 설명

상위 밴드는 더 높은 거래 범위를 나타냅니다. 박스권 장세에서 상한선 또는 저항선 역할을 합니다. 추세장에서 코인 가격이 볼린저 밴드 상단을 넘으면 추세 반전을 암시할 수 있습니다. 이는 시장의 성격이 과매수로 바뀌었다는 가정하에 이루어집니다.

아래쪽 밴드는 위쪽 밴드의 모든 것을 갖추고 있지만 그 반대입니다. 이는 지지대 역할을 합니다. 아래를 교차하는 자산은 과매도 영역에 있는 것으로 간주됩니다. 중간 밴드는 20일 단순이동평균(SMA)입니다.

중간 밴드(SMA) 혹은 중간선은 일정 기간의 평균 가격을 나타냅니다. 코인 가격이 중간선을 따라 움직이면, 이는 가격이 중립적인 범위 안에서 거래되고 있다는 뜻입니다. 상한선은 가격이 극도로 높을 때, 하한선은 가격이 극도로 낮을 때를 나타냅니다. 코인 가격이 상한선에 가까워지면 과매수 상태일 수 있고, 하한선에 가까워지면 과매도 상태일 수 있습니다.

표준 편차의 개념

상단과 하단, 중간 밴드의 거리에 따라 변동성의 강도가 결정됩니다. 일반적으로 표준편차는 데이터 포인트의 분산 정도를 반영하는 통계적 추정치입니다. 기본 설정은 2개입니다.

트레이더 대부분이 2 표준편차를 사용합니다. 이는 데이터 포인트의 95%를 커버하며 가격 움직임을 균형 있게 보여줍니다. 즉, 가격이 조정 가능성이 있는 상위 밴드 또는 상승 가능성이 있는 하위 밴드에 가까워지면서 위험과 보상 사이 최적의 균형을 맞춥니다.

선택한 트레이딩 플랫폼에서 설정을 열어 표준 편차를 1 또는 3으로 변경할 수도 있습니다. 1은 데이터 포인트의 68%만 포함합니다. 즉, 표준편차 1 설정에 따른 상한 및 하한 밴드는 중간 밴드에 가까워집니다. 따라서 시장 시나리오에 따라 가격이 상한선과 하한선에 자주 닿게 되므로 더 많은 신호를 기대할 수 있습니다. 하지만 신호가 많을수록 신뢰도는 낮아집니다.

더 보수적인 트레이딩을 원한다면, 표준편차로 3을 선택하는 것이 좋습니다. 이 방법은 데이터 포인트의 99%를 커버합니다. 가격이 극단적인 밴드에 닿는 경우는 거의 없습니다. 대부분의 시장 잡음을 걸러내기 때문에, 결과를 훨씬 더 신뢰할 수 있습니다.

볼린저 밴드는 무엇을 알려주나요

볼린저 밴드를 통해 아래와 같은 사항을 코인 거래에서 확인할 수 있습니다.

• 코인 가격이 상위 밴드에 닿거나 심지어 교차하면 해당 코인이 과매수되었을 수 있으며 조정을 예측할 수 있습니다.
• 코인 가격이 하위 밴드에 닿거나 심지어 밴드 아래로 떨어지면 과매도를 의미할 수 있습니다. 이 경우 가격 상승을 예상할 수 있으며, 이는 매수 신호일 수 있습니다.
• 중간 밴드는 또 가치 판단의 근거로 사용할 수 있습니다.

Bitcoin just pulled back to its middle Bollinger Band and its prior breakout level. We call this a logical place. Time to Pay Attention! $btc

— John Bollinger (@bbands) April 19, 2023

이는 표준적인 안내이며, 실제 투자 시 다른 지표를 함께 사용하는 것이 좋습니다.

볼린저 밴드 공식 및 최상의 설정

볼린저 밴드는 향후 가격 반전 모멘텀을 발견하는 데 도움이 됩니다. 이제 각 밴드를 계산하는 방법에 대해 알아보겠습니다.

중간 밴드는 20주 단순이동평균(SMA)입니다.

중간 밴드 = ∑종가 / 기간 수 (필요한 경우 SMA 기간을 유연하게 변경할 수 있습니다.)

중간 밴드와 표준 편차를 사용하여 다른 두 밴드를 설정할 수 있습니다.

상위 밴드 = 중간 밴드 + (표준편차 수 x 가격의 표준편차)

하단 밴드 = 중간 밴드 – (표준편차 수 x 가격의 SD)

여기서 SD는 표준 편차를 나타냅니다.

단기 거래에서 3배 표준편차를 사용하면 더 안전한 신호를 받을 수 있습니다. 또, 거래량 가중 평균 가격(Volume Weighted Average Price, VWAP) 지표를 함께 사용하면 거래 신호의 신뢰도를 높일 수 있습니다. 이 밖에 3배 표준편차는 더 나은 스캘핑 신호를 제공하여 단기 거래에서 유리합니다.

볼린저 밴드, 독립적 도구로서 특징

다른 기술 분석과 마찬가지로 볼린저 밴드도 다른 보조지표와 함께 활용하면 좋습니다. 다만, 독립적 도구로써도 코인 거래에 유용하게 사용할 수 있습니다.

볼린저 바운스

가격이 상한선에 닿으면 하락하고, 하한선에 닿으면 상승할 가능성이 큽니다. 가격이 상한선이나 하한선에서 반등할 때, 중간선이 추가적인 확인선 역할을 합니다. 상한선에 닿으면 중간선으로 되돌아가고, 하한선에 닿으면 상승하는 경향이 있습니다. 요약하자면, 코인 가격이 상한선에 닿으면 가격이 하락할 수 있고, 하한선에 닿으면 가격이 상승할 수 있습니다. 이때 중간선은 이러한 가격 움직임을 확인하는 데 도움을 줍니다.

이평선 주도 볼린저 밴드

볼린저 밴드의 중간선은 20일 이동평균선(SMA)입니다. 가격이 중간선 위에 있으면 상승 추세, 아래에 있으면 하락 추세를 나타냅니다. 이때 10일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상향 돌파하는 골든 크로스를 이루면, 이를 강한 매수 신호로 볼 수 있습니다.

볼린저 스퀴즈

볼린저 밴드폭은 상한선과 하한선의 거리를 말합니다. 밴드폭이 좁아지면 시장이 조정 중이거나 큰 변동을 준비하고 있다는 신호입니다. 밴드폭이 넓어지면 시장이 큰 변동을 이미 겪고 있다는 뜻입니다. 이때, 밴드폭이 좁아지는 것을 볼린저 스퀴즈라고 부르며, 변동성이 줄어드는 현상입니다. 변동성이 줄어든다는 것은 가격 변동이 곧 크게 일어날 수 있다는 것을 시사합니다.

더블 볼린저

표준편차가 서로 다른 두 개의 볼린저 밴드를 사용하는 분석법도 있습니다.

예를 들어, 표준편차 1을 적용한 내부 볼린저 밴드와 표준편차 2를 적용한 외부 볼린저 밴드를 사용해 추세를 더 세밀하게 분석할 수 있습니다. 가령, 비트코인이 내부 볼린저 밴드(표준편차 1)의 상한선을 넘을 때를 매수 시점으로 봅니다. 또, 비트코인이 외부 볼린저 밴드(표준편차 2)의 상한선에 도달하면 이익을 실현할 수 있는 구역으로 봅니다.

코인 거래에서 볼린저 밴드 사용법

볼린저 밴드를 사용하는 가장 좋은 방법은 데이 트레이딩 또는 스윙 트레이딩에 사용하는 것입니다. 볼린저 밴드의 대역폭을 사용하여 시장 상황을 분석한 다음, 각 밴드와 관련하여 가격이 어떻게 움직이는지 확인하는 것입니다.

코인 거래 시 고려할 요소

볼린저 밴드는 시장 변동성을 분석하는 훌륭한 도구입니다. 밴드가 크게 확장되고 있다면, 시장이 특정 방향으로 폭발하고 있다는 것으로 해석할 수 있습니다. 이 경우 볼린저 바운스 현상으로 인한 조정 및 급등 여부를 확인하는 것이 좋습니다. 파라볼릭 SAR과 같은 지표와 함께 사용하면 추세 반전을 판단하는 데 도움이 됩니다.

밴드가 함께 압박되어 시장이 통합된 모습을 보이면 지표가 잠재적 돌파를 암시할 수 있습니다. 하지만, 단기 트레이딩을 할 경우 이 지표에만 의존해서는 안 됩니다.

볼린저 밴드는 다양한 자산에서 사용할 수 있지만 특히 코인 트레이딩에 적합합니다. 그 이유는 간단합니다. 코인은 급격한 가격 변동을 나타내는 등 추세에 민감하기 때문입니다. 또, 스퀴즈를 포착한다면 향후 추세를 전망하는 데 크게 도움이 될 수 있습니다.

데이 트레이딩에서 볼린저 밴드를 사용법

아래 리플(XRP) 차트를 보면 볼린저 밴드의 압박이 발생한 것을 볼 수 있습니다. 이를 통해 데이 트레이딩에서 볼린저 밴드를 사용하는 법을 알아보겠습니다.

차트에 표시된 첫 번째 사례는 비교적 긴 통합 기간을 가지고 있다는 점을 주목할 필요가 있습니다. 이 경우, MACD가 신호선 위를 교차했습니다.

차트를 축소하면 트레이딩과 관련된 또 다른 해석을 볼 수 있습니다. 7월 상단 밴드가 잠시 돌파된 후 중간 선으로 되돌림이 이어진 것을 볼 수 있습니다. 이는 상위 밴드 반등 또는 교차 전략과 일치합니다.

이 경우 MACD의 약세 전환은 가격 기준 되돌림 이후 며칠이 지난 후에 발견되었다는 점을 기억해야 합니다. 이는 지표로서 볼린저 밴드가 MACD나 상대강도지수(RSI)보다 더 빠르다는 것을 보여줍니다.

이제 볼린저 밴드가 다른 지표와 어떻게 함께 작동하는지 알아보겠습니다.

볼린저 밴드와 캔들스틱

볼린저 밴드는 캔들스틱과 함께 사용하면 더욱 효과적입니다.

M-톱

가격 패턴이 두 번 고점을 형성할 때입니다. 첫 번째 고점은 상단 밴드를 넘고 두 번째 고점은 간신히 상단 밴드에 도달할 경우, 가격이 조정될 것으로 예측할 수 있습니다.

W-바닥

W-바닥은 첫 번째 최저가가 하한선 밴드에 닿거나 교차한 다음, 두 번째 저점에 간신히 닿는 것입니다. 이는 강한 상승 모멘텀을 나타내며, 하락세가 힘을 잃고 있다는 것을 말합니다.

트리플 탑 패턴(Three pushes)

트리플 탑 패턴은 코인 가격이 세 번의 고점을 찍는 형태를 말합니다. 여기서 중요한 점은 이 고점들이 점점 낮아진다는 것입니다. 즉, 첫 번째 고점이 가장 높고, 두 번째 고점은 첫 번째 고점보다 낮고, 세 번째 고점은 두 번째 고점보다 낮습니다. 이는 코인 가격의 상승 동력이 약해지고 있음을 의미합니다. 또 코인 가격의 하락 가능성을 암시합니다.

스퀴즈와 스틱

볼린저 밴드 스퀴즈 상황에서 가격이 어느 방향으로 움직일지 확신이 서지 않을 때는 캔들스틱 패턴을 활용하면 좋습니다. 가령, 하락하는 작은 음봉 다음에 상승하는 큰 양봉이 나타나는 ‘불리쉬 엔걸핑 패턴(Bullish Engulfing Pattern)’이 나타날 경우, 향후 가격이 상승할 가능성이 높습니다. 또, 아래 꼬리가 긴 작은 몸통의 양봉이나 음봉인 해머 패턴이 나타날 경우, 가격이 상승할 수 있습니다. 반대의 경우, 가격 하락을 의미합니다.

연속 패턴

어떤 경우, 코인 가격이 계속 상승하면서 상위 밴드가 더 상승하는 것을 볼 수 있습니다. 이러한 움직임은 강세 상승 추세에서 발생하며, 세 개의 흰색/녹색 병사(three white/green soldiers)와 같은 강세 캔들 패턴으로 확인할 수 있습니다.

볼린저 밴드와 다른 지표 활용

볼린저 밴드는 다른 보조 지표와 함께 사용할 때 가장 효과적입니다.

$SPY 5 reasons why I think we get an early tradable bounce next week.

-At lower Bollinger Bands (Red)
-In a somewhat falling wedge pattern (Green)
-At the bottom end of the support channel (Orange)
-50dma support (Blue)
-Open gap at 442.50 that coincides with the prior breakout… pic.twitter.com/LNjyZ4Qqfb

— Heisenberg (@Mr_Derivatives) August 12, 2023

하지만 적시에 사용할 올바른 지표를 찾는 것은 종종 어려운 일입니다. 다음 지표를 활용해보세요.

볼린저 밴드와 이동평균 수렴확산 지수(MACD)

볼린저 스퀴즈가 발생하거나, 코인 가격이 볼린저 밴드의 하한선에 매우 가까이 접근했을 때, MACD선이 신호선을 넘는지 확인하는 것이 좋습니다. 이때 가격 상승 또는 단기적인 가격 급등을 판단할 수 있습니다.

볼린저 밴드와 상대강도지수(RSI)

코인 가격이 이제 막 상위 밴드에 닿았는데, 상대강도지수(RSI)가 과매수 영역인 70 미만이면 가격 조정을 예상할 수 있습니다. 마찬가지로 RSI가 30에서 40 사이일 때, 코인 가격이 아래쪽 밴드에서 반등한다면, 해당 구간은 과매도 영역으로 매수를 시도해볼 수 있습니다.

볼린저 밴드는 RSI와 MACD 외에도 스토캐스틱 오실레이터, 거래량 가중 평균 가격(VWAP), 파라볼릭 SAR 등과 함께 사용할 수 있습니다.

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