코인 시장 분석의 기초 ‘이동평균(MA)’의 모든 것 [2024년]

암호화폐 시장은 변동성이 큽니다. 만약 24시간 안에 코인의 가치가 50% 이상 상승할 경우, 초보 투자자의 경우 무리한 거래를 할 수도 있습니다. 이때 기술적 분석 도구를 이해하면 좀 더 합리적인 행동을 취할 수 있습니다.

하지만 다양한 지표를 활용해 투자를 하려면 수년간의 훈련이 필요합니다. 이때 이동평균(MA)은 좋은 출발점이 될 수 있습니다.

이동평균이란 무엇인가요?

이동평균(MA)은 과거 가격에 의존하는 후행적 추세 추종형 차트 분석 도구입니다. 이동평균은 가격 데이터를 평활화하여 쉽게 해석할 수 있도록 합니다. 이동평균의 흥미로운 점은 트레이딩 선호도에 따라 다양한 차트주기에 사용할 수 있다는 것입니다. 특히, 시간에 따른 자산의 가격 움직임을 시각화하는 데 도움이 됩니다.

각 이평선은 하나의 선으로 표시되며 가격 추세를 예측하는 데 사용할 수 있습니다.

이동평균을 보는 간단한 방법은 미리 정해진 기간 특정 자산의 ‘종가’를 합산하는 것입니다. 합산이 완료되면 이동평균을 해석하려는 기간(일 또는 시간)으로 합계를 나눕니다. 예를 들어, 5일 단순이동평균(SMA)은 지난 5일 동안의 종가를 더한 다음 이를 5로 나눈 값입니다. 간단하죠?

데이터는 선으로 표시됩니다.

시간 또는 분 차트와 같이 짧은 시간 프레임의 암호화폐 이동평균을 계산할 때는 해당 기간의 마지막 거래 가격이 고려됩니다.

이동평균의 작동 방식

이동평균을 이해하는 가장 좋은 방법은 비트코인 거래에 이동평균이 어떻게 사용되는지 고려하는 것입니다. 2021년 11월 고점에서 조정을 받은 후 비트코인 가격은 2022년 6월부터 2023년 7월까지 변동성을 유지했으며, 2023년 8월까지도 계속되었습니다. 일부 급격한 상승 움직임이 있었지만 뚜렷한 추세는 없었습니다.

그러나 지난 200일간의 가격 데이터를 가지고 200일 이동평균인 200일 SMA를 적용하면 비트코인의 경우 2023년 3월까지의 추세는 약세인 것으로 보입니다. 그 이후에는 비트코인이 강세를 보이고 있는 것으로 보입니다. 여기서 200일 이동평균을 사용한 이유는 장기 트레이딩을 결정할 때는 긴 기간이 좋기 때문입니다. 50일 이동평균을 사용하여 더 짧은 기간에 가격이 어떻게 변동했는지 확인할 수도 있습니다.

이동평균 계산식

트레이딩에서는 일반적으로 단순이동평균(SMA)과 지수이동평균(EMA), 두 가지 형태로 사용됩니다.

계산 공식은 다음과 같습니다.

단순이동평균(SMA)의 경우

SMA = (A1 + A2 + A3 + … + An) / n

여기서 A1, A2, …An은 n까지 주어진 모든 기간의 종가를 나타냅니다. 예를 들어 7일 단순이동평균을 계산하려면 n = 7입니다. 단순이동평균(SMA)의 경우 기간 내 모든 가격에 동일한 가중치가 적용됩니다.

지수이동평균(EMA)의 경우:

EMA = (종가 – 전일 EMA) * (2/(선택한 기간 + 1)) + 전일 EMA

지수이동평균(EMA)은 최근 데이터에 더 큰 가중치를 부여합니다. 이 때문에 단기적인 변동성을 파악하는 데 유용합니다. 반면, 단순이동평균 (SMA)은 주어진 기간의 데이터를 단순 평균하기 때문에 장기적인 추세를 파악하는 데 유리합니다.

이동평균을 사용하는 이유

이동평균은 비교적 간단한 지표라는 점 외에도 사용하는 여러 이유가 있습니다.

• 일반적인 추세선 및 수평선과 함께 지지선 및 저항선 역할을 하여 그리드 트레이딩 및 손절매 배치에 도움을 줍니다.
• 추세 식별에 도움이 됩니다. 장기 이동평균선 위에서 거래되는 가격은 상승 추세에 있거나 상승 추세 직전인 것으로 추정됩니다.
• 두 개 이상의 이동평균선을 사용하여 트레이더에게 특정 매매 신호를 제공합니다. 이는 골든 크로스 또는 데스 크로스와 같은 것일 수 있습니다.

이동평균의 유형

이동평균에는 다양한 유형이 있어 다양한 트레이딩 시나리오에서 사용할 수 있습니다.

단순이동평균(SMA)

단순이동평균(SMA)은 주어진 기간 동안의 데이터 값들을 모두 더한 후 그 기간의 개수로 나누어 평균을 구하는 방식으로 계산되며, 이를 통해 가격 변동의 전반적인 추세를 나타내는 지표입니다. 특징적으로 과거 데이터에 동일한 가중치를 부여하므로 변화에 대한 반응이 느리며, 장기적인 추세를 분석하는 데 유용합니다.

실제 사용하는 법은 주가 데이터를 일정 기간 동안 수집한 후, 예를 들어 10일 동안의 종가를 모두 더해 10으로 나누어 10일 SMA를 계산하고 이를 차트에 표시하여 현재 가격이 SMA 위에 있는지 아래에 있는지를 판단함으로써 매수나 매도의 신호로 활용합니다.

지수이동평균(EMA)

지수이동평균(EMA)은 주어진 기간 동안의 데이터 값들에 대해 최근 데이터에 더 큰 가중치를 부여하여 평균을 구하는 방식으로 계산되며, 이를 통해 가격 변동에 대한 빠른 반응과 단기적인 추세를 나타내는 지표입니다. 특징적으로 최근 데이터에 더 큰 가중치를 부여하므로 변화에 대한 반응이 빠르며, 단기적인 추세를 분석하는 데 유용합니다.

실제 사용하는 법은 초기 EMA 값을 계산한 후, 새로운 데이터가 추가될 때마다 이전 EMA 값과 새로운 데이터를 기반으로 가중치를 적용하여 업데이트된 EMA 값을 계산하고 이를 차트에 표시하여 현재 가격이 EMA 위에 있는지 아래에 있는지를 판단함으로써 매수나 매도의 신호로 활용합니다.

가중이동평균(WMA)

가중이동평균(WMA)은 주어진 기간 동안의 데이터 값들에 대해 각 데이터에 가중치를 부여하여 평균을 구하는 방식으로 계산되며, 이를 통해 최근 데이터의 변동성을 더 반영한 추세를 나타내는 지표입니다. 과거 데이터에 비해 최근 데이터에 더 큰 가중치를 부여하므로 변화에 대한 반응이 상대적으로 빠르며, 단기 및 중기적인 추세를 분석하는 데 유용합니다. 계산식은 다음과 같습니다.

WMA = (P15 + P24 + P33 + P42 + P5*1) / (5+4+3+2+1)

여기서

P1 = 최근일 가격
P2 = P1 전날 가격
P3, P4, P5 = 3일, 4일, 5일의 가격

P1의 가중치가 5로 가장 크고, P5의 가중치가 1로 가장 작다는 점에 유의하세요.

가중이동평균(WMA)는 지수이동평균(EMA)이 제공하는 민감도를 뺀 최근 가격의 우선순위를 정해야 할 때 사용합니다. 이는 잘못된 매매 신호를 포착할 가능성을 줄이는 역할을 합니다.

단순이동평균(SMA)은 장기 시장 분석에 유용한 도구이지만, 지수이동평균(EMA)과 가중이동평균(WMA)은 변동성이 큰 거래에서 유용합니다.

지수이동평균(EMA) vs 가중이동평균(WMA)

지수이동평균(EMA)은 기하급수적으로 감소하는 가중치를 적용하여, 최근 데이터에 더 큰 비중을 두고 과거 데이터에도 일정한 가중치를 부여합니다. 반면, 가중이동평균(WMA)은 선형적으로 감소하는 가중치를 적용하여 최근 데이터에 가장 큰 비중을 두고 과거 데이터에는 낮은 가중치를 부여하여 지수이동평균(EMA)보다 덜 민감하지만 여전히 빠르게 반응하는 특성을 가집니다.

스캘핑(Scalping)을 위한 이동평균

단기 트레이딩 또는 스캘핑은 짧은 주기로 매일 여러 차례 주문을 내는 것을 말합니다. 스캘핑을 하려면 아주 짧은 기간의 이동평균선을 사용하는 것이 좋습니다. ‘5-8-13 EMA’ 전략은 아주 작은 가격 변동에도 대응할 수 있습니다.

스캘핑을 하는 트레이더가 취할 수 있는 전략은 다음과 같습니다.

1. 가격 크로스오버 개념을 사용하여 단기 가격 캔들이 단기 이동평균을 교차하면 강세 신호일 수 있습니다.
2. 다중 이동평균 개념을 사용하면 단기 이평선(예: 5주 이평선)이 장기 이평선(예: 8주 이평선)을 교차하면 강세 신호로 간주할 수 있습니다.

일간 트레이딩을 위한 이동평균

데이 트레이딩 전략은 스캘핑과 다른데, 트레이더는 종종 장기 및 단기 트레이딩 신호를 모두 찾아서 주문을 넣어야 하기 때문입니다. 여기서는 최근 추세 또는 반전 가능성을 측정하기 위해 10주 또는 20주 EMA와 같은 단기 이평선을 사용합니다. 장기 이평선 또는 50일 또는 200일 이평선과 같은 SMA와 함께 사용하여 더 넓은 시장 상황을 파악할 수 있습니다.

이러한 여러 이동평균 조합은 거의 모든 차트주기에 사용할 수 있습니다.

이동평균선을 사용하는 가장 인기 있는 데이 트레이딩 전략은 다음과 같습니다.

• 이동평균선을 동적 레벨로 사용하여 지지선과 저항선 찾기.
• 이동평균선 크로스오버를 사용해 강세 또는 약세 여부를 판단.

50일 이평선을 지지선으로 해석하는 방법은 다음과 같습니다.

스윙 트레이딩(swing trading)을 위한 이동평균

스윙 트레이딩(Swing Trading)은 며칠에서 몇 주에 걸쳐 이루어지는 중기 거래 전략으로, 주가나 자산의 단기에서 중기적인 가격 변동을 포착하여 수익을 얻는 방식입니다.

이때 50일 및 200일 이동평균이 가장 유용하게 사용됩니다. 예를 들어 50일 이동평균과 200일 이동평균이 모두 상승하면 상승 추세를 나타내는 것일 수 있습니다. 스윙 트레이딩은 며칠에 걸쳐 이루어지므로 올바른 매매 신호를 포착하려면 지수이동평균(EMA) 대신 단순이동평균(SMA)을 사용하는 것이 좋습니다.

트레이딩 전략은 일일 트레이딩과 동일하게 이평선을 지지선과 저항선으로 사용하거나, 여러 이평선을 사용해 크로스오버 지점을 찾는 것입니다.

골든 크로스 및 기타 현상

이동평균 크로스오버가 가지는 의미는 복잡하지 않습니다. 트레이딩에 어떤 의미가 있는지 알아보겠습니다.

골든 크로스(golden cross)와 데스 크로스(death cross)

골든 크로스는 단기 이동평균이 장기 이동평균 위로 교차할 때 나타나는 강세 신호입니다. 이 크로스오버 형태는 횡보 또는 오히려 약세장에서 강세장으로의 전환을 나타냅니다. 골든 크로스는 매수세가 서서히 주도권을 잡고 있음을 나타냅니다. 이 때 매수 포지션에 진입하는 것이 좋습니다.

반대로, 데스 크로스는 장기 이평선이 단기 이평선 위로 교차할 때 발생합니다. 이는 약세가 커지고 있다는 것을 나타내며, 숏 포지션을 선호하고 더 급격한 하락을 경험하는 ‘하락 칼 패턴(falling knife patterns)’으로 이어질 수 있습니다.

골든크로스 및 데스크로스 시나리오를 찾기 위해 다양한 이동평균 조합을 사용할 수 있지만 200일 및 50일 이동평균이 가장 신뢰할 수 있는 지표입니다.

5-8-13 이평선은 어떻게 사용하나요

5-8-13 이동평균은 단기, 중기, 장기의 이동평균을 사용하여 시장의 추세를 분석하고 매수와 매도 신호를 포착하는 데 활용됩니다. 이 방법은 주로 단기적인 추세 변화를 신속하게 감지하고자 할 때 유용합니다. 특히 스캘퍼나 데이 트레이더 또는 선제적 매매 신호와 차익거래 기회를 찾는 트레이더에게 인기 있는 지표입니다.

이동평균의 기간

10일 또는 20일 같은 단기 이동평균과 100일 또는 200일 같은 이동평균을 비교해 본 적이 있나요? 단기 이평선이 후자보다 더 많이 움직인다는 것을 알 수 있을 것입니다. 그 이유는 단기 이평선의 민감도가 더 높기 때문입니다.

빠른 매매를 선호하는 단기 트레이더라면 50일 이동평균보다 작은 것이 좋습니다. 민감도를 높이기 위해 단순이동평균(SMA) 대신 지수이동평균(EMA)을 고려할 수도 있습니다. 그러나 장기적 관점에서는 더 큰 기간이 선호됩니다.

투자 할 때 이동평균 주기가 차트 주기와 동일하지 않다는 점을 유의해야 합니다. 차트 주기를 통해 가격 움직임을 따로 봐야 합니다.

이동평균과 함께 분석하면 좋은 지표

이동평균은 상당히 신뢰할 만한 지표지만 다른 지표와 함께 사용하면 더욱 효과적입니다. 다음은 이동평균과 가장 잘 어울리는 지표들입니다.

상대강도지수(RSI)

상대강도지수(RSI, Relative Strength Index)는 주식이나 자산의 과매수 또는 과매도 상태를 평가하기 위해 사용되는 모멘텀 지표입니다. RSI는 0에서 100 사이의 값으로 표시되며, 일반적으로 70 이상일 때 과매수 상태로 간주되어 매도 신호로, 30 이하일 때 과매도 상태로 간주되어 매수 신호로 해석됩니다. RSI는 최근 일정 기간 동안의 평균 상승 폭과 평균 하락 폭을 비교하여 계산됩니다. RSI는 주로 단기적인 가격 변동을 분석하고, 추세 반전을 예측하는 데 유용합니다.

거래량 가중 평균 가격(VWAP)

거래량 가중 평균 가격(VWAP, Volume-Weighted Average Price)는 특정 기간 동안의 거래량을 고려하여 평균 가격을 계산한 지표로, 거래일 동안 주식의 평균 거래 가격을 나타냅니다. VWAP는 거래량이 많은 가격 수준을 반영하므로, 투자자들은 매수 또는 매도의 기준점으로 활용합니다. VWAP가 현재 가격보다 높으면 매도 압력이 강한 것으로, 낮으면 매수 압력이 강한 것으로 해석됩니다. VWAP는 특히 하루 동안의 거래에서 가격의 공정성을 평가하고, 대량 거래를 실행하는 데 유용합니다.

볼린저 밴드(Bollinger bands)

볼린저 밴드(Bollinger Bands)는 주가의 변동성과 평균 가격을 동시에 보여주는 기술적 지표로, 중심선인 단순 이동평균(SMA)과 그 위아래로 배치된 두 개의 표준편차 밴드로 구성됩니다. 주가는 일반적으로 이 밴드 내에서 움직이며, 상한 밴드를 돌파하면 과매수 상태, 하한 밴드를 돌파하면 과매도 상태로 간주됩니다. 볼린저 밴드는 변동성이 클 때는 밴드 폭이 넓어지고, 변동성이 작을 때는 밴드 폭이 좁아지는 특성을 가지고 있어 변동성 분석에 유용합니다.

이동 평균 수렴·확산 지수(MACD)

이동 평균 수렴·확산 지수(MACD, Moving Average Convergence Divergence)는 두 개의 이동평균 간의 관계를 분석하여 주식의 추세를 파악하는 데 사용되는 모멘텀 지표입니다. MACD는 일반적으로 12일 EMA와 26일 EMA의 차이로 계산되며, 이 값의 9일 EMA인 신호선과 비교하여 매수와 매도 신호를 제공합니다. MACD가 신호선을 상향 돌파하면 매수 신호로, 하향 돌파하면 매도 신호로 해석됩니다. MACD는 추세의 강도를 파악하고, 추세의 변화 시점을 예측하는 데 유용합니다.

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