‘아룬 지표’로 전망하는 비트코인 가격 향방은? [2024년]

차트를 읽을 때 가장 많이 보는 것 중 하나가 최고가와 최저가입니다. 특정 종목이 어느 정도 성장할 수 있는지, 혹은 어느 정도까지 하락할 수 있는지 예측 가능한 범위를 주기 때문입니다. 여러 분석 기술 도구 중, 최고가와 최저가를 가장 많이 활용하는 지표가 아룬 지표(아룬 상승선)라고 할 수 있는데요.

아룬 지표를 통해 암호화폐 가격을 예측해보세요. 보다 정확한 전망을 할 수 있습니다.

아룬 지표로 본 비트코인 가격 전망

2024년 6월 14일, 기사 작성 기준 시점으로 아룬 지표를 살펴보겠습니다. 아룬 업(Aroon Up, 파란색 선)이 100%를 가리키고, 아룬 다운(Aroon Down, 빨간색 선)은 0%를 가리킵니다. 이는 최근 14일 동안에 비트코인 가격이 새로운 최고가를 형성했다는 것을 의미합니다. 비트코인 가격이 강력한 상승 모멘텀에 있다는 뜻입니다. 하지만 이 시점 비트코인 가격은 전날 대비 1.9% 하락했습니다. 실제 상황과 다르죠. 기술 분석에서는 이를 트레이더의 차익 실현이나 단기 매도로 해석합니다.

상대강도지수(RSI)도 함께 살펴볼까요. 같은 시점, RSI는 31.08을, RSI의 단순 이동 평균(SMA)은 41.77을 가리키고 있습니다. RSI가 30에 가까워지고 있다는 것은 과매도 구간에 진입했다는 것을 의미합니다. 이는 역으로 가격이 반등할 가능성이 있다는 것으로 해석할 수 있습니다.

같은 기간 이치모쿠 클라우드를 살펴보겠습니다. 구름이 빨간색에서 녹색으로 변하고 있습니다. 이는 약세장에서 강세장으로 전환될 가능성이 있다는 것을 말합니다. 다만, 형성된 구름이 얇습니다. 이는 상승장에 대한 저항과 지지 강도가 약하다는 의미로 시장이 불안정할 것이라고 전망하고 있습니다.

아룬 지표란 무엇인가요

아룬(Aroon) 지표는 자산 가격의 추세 변화를 식별하고 그 추세의 강도를 평가하는 데 사용하는 기술 분석 도구입니다. ‘아룬 상승선’이라고도 불리며, 1995년 인도 출신 금융 분석가인 투샤르 찬데(Tushar Chande)가 개발했습니다. 이 지표는 두 가지 선으로 구성됩니다.

• 아룬 업(Aroon Up): 최근 최고가으로부터 얼마나 시간이 지났는지를 측정하여 상승 추세의 강도를 평가합니다.
• 아룬 다운(Aroon Down): 최근 최저가으로부터 얼마나 시간이 지났는지를 측정하여 하락 추세의 강도를 평가합니다.

기본 개념은 강한 상승 추세에는 새로운 최고점이 자주 형성되고, 강한 하락 추세에는 새로운 최저점이 빈번히 형성된다는 것입니다. 아룬 지표는 이러한 현상이 발생할 때와 발생하지 않을 때를 신호로 제공합니다.

아룬 지표 계산법

아룬 지표는 두 가지 주요 요소인 아룬 업(Aroon Up)과 아룬 다운(Aroon Down)으로 구성됩니다. 이 지표는 주어진 기간 최고점과 최저점이 발생한 시점을 바탕으로 추세의 강도를 측정합니다. 아룬 지표를 계산법은 다음과 같습니다.

아룬 업 계산법

설정한 기간 내에서 최고가를 찾습니다. 그 다음, 가장 높은 가격이 발생한 시점에서 현재 시점까지의 기간을 계산합니다. 공식은 다음과 같습니다.

아룬 다운 계산법

설정한 기간 내에 최저가를 찾습니다. 그 최저가에서 현재 시점까지의 기간을 계산합니다. 공식은 다음과 같습니다.

아룬 지표 계산해보기

10일 동안의 가격 데이트를 이용해 아룬 지표를 계산해 보겠습니다. 10일간의 가격 데이터가 아래와 같다고 가정해 봅시다.

1일차: 100 | 2일차: 105 | 3일차: 102 | 4일차: 110 (최고가) | 5일차: 108 | 6일차: 107 | 7일차: 106 | 8일차: 104 | 9일차: 103 | 10일차: 101 (최저가)

이때 아룬 업의 계산법은 아래와 같습니다.

• 최고가(110)이 발생한 시점: 4일차
• 최고가 발생 후 경과 날짜: 10 – 4 : 6일
• 아룬 업: (1 – 6 / 10 ) * 100 = 40

이때 아룬 다운의 계산법은 아래와 같습니다.

• 최저점(101)이 발생한 시점: 10일차
• 최저점 발생 후 경과 기간: 10 – 10 = 0일
• 아룬 다운: (1 – 0 / 10 ) * 100 = 100

결론적으로 아룬 업은 40이고 아룬 다운은 100입니다. 이는 최근 10일 동안 최고가보다 최저가가 최근 더 많이 발생했으며 하락 추세가 강하다는 것을 의미합니다.

아룬 지표 읽는 방법

아룬 지표를 읽는 방법은 간단합니다. 특정 종목이 강한 상승 추세일 때는 새로운 최고가가 자주 나타나며, 아룬 업 선이 높게 위치(100에 가까움)합니다. 해당 종목이 약한 상승 추세일 때는 새로운 최고가가 드물게 나타나며, 아룬 업 선이 낮게 위치합니다. 반대로 해당 종목이 강한 하락 추세일 때는 새로운 최저가가 빈번히 나타나며, 아룬 다운 선이 높게 위치(100에 가까움)합니다. 또, 약한 하락 추세일 때는 새로운 최저점이 드물게 나타나며 아룬 다운 선이 낮게 위치합니다.

한 단계 더 자세히 분석할 때는 각 값의 기준점을 30과 70으로 잡습니다.

아룬 업

• 높은 값 (70 이상): 아룬 업 값이 70 이상이면 강한 상승 추세를 나타냅니다. 이는 최근에 새로운 최고가가 형성되었음을 의미합니다.
• 낮은 값 (30 이하): 아룬 업 값이 30 이하이면 상승 추세가 약해지거나 하락 추세로 전환될 가능성이 있음을 나타냅니다.

아룬 다운

• 높은 값 (70 이상): 아룬 다운 값이 70 이상이면 강한 하락 추세를 나타냅니다. 이는 최근에 새로운 최저가가 형성되었음을 의미합니다.
• 낮은 값 (30 이하): 아룬 다운 값이 30 이하이면 하락 추세가 약해지거나 상승 추세로 전환될 가능성이 있음을 나타냅니다.

종합 해석

• 아룬 업이 70 이상이고 아룬 다운이 30 이하일 때: 강한 상승 추세를 나타냅니다.
• 아룬 다운이 70 이상이고 아룬 업이 30 이하일 때: 강한 하락 추세를 나타냅니다.
• 아룬 업과 아룬 다운이 모두 50 근처일 때: 시장이 횡보하거나 추세가 불명확한 상태임을 나타냅니다.

아룬 지표 한계점

아룬 지표는 좋은 진입 시점이나 차익 실현 시점을 제공할 수 있지만, 잘못된 신호를 제공할 수 있다는 점도 유의해야 합니다. 왜냐하면 아룬 지표는 과거 데이터를 기반으로 작동하기 때문입니다. 또, 지표 상에서 교차 신호가 좋아 보여도 실제 변동이 크지 않을 수 있습니다. 아룬 지표는 가격 변동의 크기를 고려하지 않고 단지 최고점이나 최저점이 발생한 날짜 수만에 더 의존하기 때문입니다. 가령, 가격이 비교적 평평하게 움직였는데도, 최근 25일 동안 새로운 최고가나 최저가가 생기면 교차 신호가 발생할 수 있습니다.

투자자나 트레이더는 실제 투자 시 다만, 실제 투자 시 상대강도지수(RSI)와 이동평균 수렴확산 지수(MACD) 등 다양한 기술 지표를 사용하는 것이 좋습니다.