오늘 30억 달러에 달하는 비트코인 및 이더리움 옵션이 만기됨에 따라 암호화폐 시장은 큰 움직임에 대비하고 있습니다.
상당한 규모의 계약과 최대 고통 포인트가 확인된 가운데, 만기 옵션이 시장 변동성에 어떤 영향을 미칠까요?
주요 암호화폐 옵션 만기 임박에 따른 변동성 감소
데리비트 데이터에 따르면, 오늘 약 23억 4천만 달러 규모의 비트코인 옵션이 만기될 예정입니다. 해당 옵션의 최대 손실 가능 금액은 6만6000달러이며, 풋-콜 비율은 0.58입니다. 이번 만기에는 3만6732계약이 포함되며, 이는 지난주 6만1320계약보다 현저히 줄어든 수치입니다.
또한 이더리움은 18만3756계약, 명목 가치 5억7720만 달러의 계약이 만료됩니다. 이러한 계약의 최대 손실 가능 금액은 3300달러이며, 풋-콜 비율은 0.55입니다.
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암호화폐 옵션 시장의 최대 고통 지점은 옵션 보유자에게 가장 큰 재정적 불편을 주는 가격 수준을 나타냅니다. 동시에 풋-콜 비율은 매도 옵션(풋)보다 매수 옵션(콜)의 선호도가 더 높다는 것을 나타냅니다.
암호화폐 옵션 거래 도구인 Greeks.live는 오늘 만기되는 옵션에 대한 몇 가지 인사이트를 제공합니다. 7월 월간 인도분 이후 Dvol 지수가 62%에서 48%로 15% 가까이 하락하여 시장 변동성이 크게 감소했음을 알 수 있습니다. 현재 내재 변동성(IV) 수준은 올해 들어 가장 낮은 수준이며, 3주 만에 현재 수준보다 낮아졌습니다.
그리스 라이브 애널리스트들은 비트코인 2024 컨퍼런스 및 FOMC 회의와 같은 중요한 이벤트가 순조롭게 진행되면서 시장 변동성이 감소했다고 강조합니다. 그러나 Greeks.live의 애널리스트 아담은 현재 시장에 “핫스팟”이 부족하며 이더리움 상장지수펀드(ETF)는 꾸준한 긍정적 유입을 기다려야 할 것이라고 지적했습니다.
“역사적 추세로 볼 때 이번 분기는 전반적으로 낙관적이지만 단기 기회가 거의 없는 지금이 중장기 콜 옵션을 매수하기에 적절한 시기입니다”라고 그는 덧붙였습니다.
비트코인은 8월을 6만6342달러로 시작했지만 오늘 자정 아시아 시간대에 6만2000달러선까지 하락했습니다. 이 글을 쓰는 시점에서는 약 6만4714달러에서 안정세를 보이고 있습니다.
한편 이더리움은 더 큰 폭의 하락세를 보였습니다. 8월 1일 3317달러에서 3097달러까지 떨어졌다가 3178달러로 반등했습니다.
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역사적으로 옵션 계약 만기는 급격하지만 일시적인 가격 변동을 일으키는 경향이 있습니다. 시장은 보통 얼마 지나지 않아 안정화됩니다. 궁극적으로 트레이더는 기술 지표와 시장 심리를 분석하여 잠재적인 변동성을 효과적으로 탐색하면서 경계를 늦추지 말아야 합니다.
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