금융 전문가 프레드 크루거의 수학적 분석에 따르면, 비트코인(BTC)이 올해 사상 최고가(ATH)를 회복할 확률이 77%입니다.
그의 전망은 다른 전문가들의 예측에 더해집니다. 이들은 미국 달러 지수(DXY)의 하락과 M2 글로벌 유동성의 증가를 비트코인의 다음 상승장의 주요 촉매로 보고 있습니다.
비트코인, 2025년 사상 최고치?
크루거는 X에 상세한 게시물을 올렸습니다. 그는 기하 브라운 운동(GBM) 모델을 적용하여 비트코인이 현재 가격에서 2025년까지 8만5000달러에서 10만8000달러로 상승할 확률을 추정했습니다.
참고로, GBM은 금융에서 자산 가격의 행동을 나타내는 데 일반적으로 사용되는 수학적 모델입니다. 이 모델은 자산 가격의 로그가 드리프트가 있는 브라운 운동을 따른다고 가정합니다. 간단히 말해, 자산 가격은 두 가지 구성 요소를 가집니다:
- 결정론적 추세(드리프트)는 자산의 예상 수익률을 나타냅니다. 이는 종종 일정한 비율로 표현됩니다.
- 무작위 요소(확률적 부분)는 자산 가격의 변동성이나 예측 불가능성을 설명합니다. 이는 위너 프로세스로 모델링됩니다(즉, 무작위 변동).
GBM은 옵션 가격 책정, 미래 자산 가격 예측 및 포트폴리오 위험 평가 등 다양한 금융 응용 분야에서 사용됩니다.
크루거는 그의 분석을 위해 BTC가 드리프트가 없는 GBM과 80% 변동성을 따른다고 처음에 가정했습니다. 이는 비트코인이 10만8000달러의 사상 최고가에 도달할 확률이 65%임을 나타냈습니다. 그러나 그는 코인의 역사적 성장 추세를 모델에 반영하여 40%의 파워 법칙 드리프트를 적용했습니다.
“이로 인해 수학적 확률이 77%로 증가합니다. ChatGPT가 이 결과를 확인하는 시뮬레이션을 실행했습니다.” – 크루거가 말했습니다.
분석가의 수정된 예측은 예측 시장의 수치에 도전합니다. 폴리마켓에서는 BTC가 2026년 이전에 ATH에 도달할 확률이 52%에 불과합니다.
“이것은 잘못되었으며 동적 헤징으로 차익 거래가 가능합니다.” – 크루거가 주장했습니다.
특히, 칼시에서는 확률이 더 낮습니다. 같은 기간에 비트코인이 15만달러의 새로운 고점에 도달할 확률을 23%로 추정합니다.
한편, 크루거의 긍정적인 전망을 공유하는 또 다른 분석가는 다가오는 상승장을 예상합니다. 그는 M2 글로벌 유동성과 약화되는 미국 달러와의 강한 상관관계를 언급했습니다.
“4월은 비트코인이 완전한 바닥을 찍고 상승을 시작하는 달이 될 것이며, 이는 이번 주에 이미 시작되었습니다!” – 그가 X에 썼습니다.
그는 M2 글로벌 유동성이 새로운 ATH에 도달하는 것이 비트코인에 대한 긍정적인 지표라고 강조했습니다. 이는 일반적으로 75일에서 105일의 지연을 따릅니다. 또한, DXY의 3년 최저치로의 하락과 DXY와 BTC 간의 역상관관계는 비트코인의 잠재적 성장에 대한 낙관론을 더욱 부추깁니다.
“이제 M2가 강하게 상승하고 있으므로, 다음 단계는 금에서 비트코인으로의 이익 회전입니다. 이는 이미 진행 중이며, 비트코인이 7만4000-7만6000달러의 슈퍼 사이클 진입 구역에서 8만6000달러로 급등한 이유를 설명합니다. 모든 것이 예상대로 진행되고 있습니다.” – 그가 언급했습니다.
분석가는 단기적으로 8만달러로의 조정을 예상합니다. 그러나 그는 장기적으로 낙관적입니다. 그의 말에 따르면, BTC는 2030년까지 55만달러에서 65만달러에 도달할 수 있습니다. 통화 가치 하락과 비트코인의 고정 공급량에 의해 주도됩니다.
현재 비트코인은 사상 최고가보다 약 22.1% 낮은 가격에 거래되고 있습니다. BeInCrypto 데이터에 따르면, 지난 하루 동안 0.6% 하락했습니다. 보도 시점에서 BTC의 거래 가격은 8만4338달러였습니다.
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